协方差矩阵的计算步骤 协方差矩阵性质？

协方差矩阵的计算步骤

协方差矩阵性质？

协方差矩阵性质？

协方差矩阵的性质：
①. 协方差矩阵能处理多维问题；
②. 协方差矩阵是一个对称的矩阵，而且对角线是各个维度上的方差；
③. 协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差，而不是不同样本之间的；
④. 样本矩阵中若每行是一个样本，则每列为一个维度，所以计算协方差时要按照列计算均值。
由性质④可知：
协方差(i，j)(第 i 列所有元素中每个元素都 - 第 i 列均值)*(第 j 列所有元素 - 第 j 列均值)
协方差的matlab计算公式则为：协方差(i，j)(第 i 列所有元素中每个元素都 - 第 i 列均值)*(第 j 列所有元素 - 第 j 列均值)/(样本数-1)

样本协方差的逆矩阵怎么求？

这是用伴随矩阵法来求的逆矩阵如果数值简单的话，可以手动用初等行变换来求逆矩阵

协方差矩阵的无偏估计推导？

β(XX)^(-1)XY ，X是X的转置。β的最小二乘估计是无偏估计。协方差矩阵为Var(β)*(XX)^(-1)以上β都是估计向量

matlab中怎样计算矩阵的协方差矩阵？

函数cov格式cov(X)%求向量X的协方差cov(A)%求矩阵A的协方差矩阵，该协方差矩阵的对角线元素是A的各列的方差，即：var(A)diag(cov(A))。cov(X,Y)%X,Y为等长列向量，等同于cov([XY])。

计量经济学方差计算公式？

这个主要还是要先求出系数的方差协方差矩阵。具体做法。独立变量矩阵X【x1 x2】,e是残差向量。所以系数的方差协方差矩阵Aσ^2*(XX)^(-1)σ^2是扰动项的方差的不偏推定值ee/(n-2)
;这样就可以算出来A假设A a1 a2 a3 a4b1,b2的方差分别是对角线的成分。也就是Var（b1）a1;Var（b1）a4

马氏算法？

1.马氏距离的计算是建立在总体样本的基础上的，这一点可以从上述协方差矩阵的解释中可以得出，也就是说，如果拿同样的两个样本，放入两个不同的总体中，最后计算得出的两个样本间的马氏距离通常是不相同的，除非这两个总体的协方差矩阵碰巧相同。
2.在计算马氏距离过程中，要求总体样本数大于样本的维数，否则得到的总体样本协方差矩阵逆矩阵不存在，这种情况下，用欧式距离计算即可。
3.还有一种情况，满足了条件总体样本数大于样本的维数，但是协方差矩阵的逆矩阵仍然不存在，比如三个样本点(3,4),(5,6)和(7,8)这种情况是因为这三个样本在其所处的二维空间平面内共线。这种情况下，也采用欧式距离计算。
4.在实际应用中“总体样本数大于样本的维数”这个条件是很容易满足的，而所有样本点出现3）中所描述的情况是很少出现的，所以在绝大多数情况下，马氏距离是可以顺利计算的，但是马氏距离的计算是不稳定的，不稳定的来源是协方差矩阵，这也是马氏距离与欧式距离的最大差异之处。
　　
优点：它不受量纲的影响，两点之间的马氏距离与原始数据的测量单位无关；由标准化数据和中心化数据(即原始数据与均值之差）计算出的二点之间的马氏距离相同。马氏距离还可以排除变量之间的相关性的干扰。