离差率计算方法
标准离差怎么算？
标准离差怎么算？
标准离差的计算公式是标准离差率标准离差/期望值，标准离差是样本方差的正平方根。设随机变量ξ的数学期望为Eξ，称(ξ-Eξ)2的数学期望为ξ的方差。它是用来表示随机变量与其数学期望之间离散程度的一个量。对于子样x1，x2，…，x，也类似地定义为它的方差，式中Σ为总计的符号，而这个量也反映了子样的离散程度。方差的平方根称为“均方差”、“根方差”或“标准差”。尤其当自由度为n-1时，称为样本方差。S2的正平方根S即样本的标准离差。以样本方差S2来估计总体方差o2在n比较大时，两者相差很小，但当n小时，两者差别颇大
风险价值系数怎么表示？
风险价值系数的大小取决于投资者对风险的偏好，对风险的态度越是回避，风险价值系数的值也就越大;反之则越小。标准离差率的大小则由该项资产的风险大小所决定。
计算
风险价值系数的计算是根据公式：
Rb×v
所以
bR/v
式中：R：风险报酬率; b：风险价值系数; V：标准离差率。
标准离差和标准离差率的计算公式？
标准离差率是标准离差与期望值之比，它的计算公式为:标准离差率标准离差/期望值
式中：Vσ为标准差系数；σ为标准差；x 为平均数。当以样本标准差系数（称变异系数/离散系数）估计总体标准差系数时，VSVσ。
式中：VS为变异系数；S为样本标准差。对于不同水平的总体不宜直接用标准差指标进行对比，标准差系数能更好的反映不同水平总体的标志变动度。
股票的风险报酬率计算公式？
Rr β* V
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；
V为标准离差率。
Rrβ*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；
Km为市场组合平均收益率；
Rf为无风险收益率
（Km-Rf）为 市场组合平均风险报酬率
风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；
风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积；
标准离差计算公式？
标准离差率是标准离差与期望值之比，它的计算公式为:标准离差率标准离差/期望值。
式中：Vσ为标准差系数；σ为标准差；x 为平均数。当以样本标准差系数（称变异系数/离散系数）估计总体标准差系数时，VSVσ。
式中：VS为变异系数；S为样本标准差。对于不同水平的总体不宜直接用标准差指标进行对比，标准差系数能更好的反映不同水平总体的标志变动度。