协方差简单例题
协方差简单例题操作？
协方差简单例题操作？
协方差的计算：cov(x,y)EXY－EX*EY
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)EXY－EX*EY
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论
举例：
Xi 1.1 1.9 3
Yi 5.0 10.4 14.6
E(X) (1.1 1.9 3)/32
E(Y) (5.0 10.4 14.6)/310
E(XY)(1.1×5.0 1.9×10.4 3×14.6)/323.02
Cov(X,Y)E(XY)-E(X)E(Y)23.02-2×103.02
此外：还可以计算：D(X)E(X^2)-E^2(X)(1.1^2 1.9^2 3^2)/3 - 44.60-40.6 σx0.77
D(Y)E(Y^2)-E^2(Y)(5^2 10.4^2 14.6^2)/3-10015.44 σy3.93
X,Y的相关系数：
r(X,Y)Cov(X,Y)/(σxσy)3.02/(0.77×3.93) 0.9979
表明这组数据X,Y之间相关性很好!
如何用excel计算协方差矩阵？
工具-〉加载宏-〉分析工具库。
工具-〉数学分析-〉协方差-〉输入你要作协方差的矩阵范围-〉输出。
如果你加载宏里没有分析工具库，那是你安装时没有自定义安装的问题。
两个服从正态分布的数据的协方差怎么算？
对于联合正态分布，独立等价于不相关，所以你算协方差，协方差为0时就是不相关
协方差的计算公式？
协方差公式为cov(X,Y)E{[X-E(X)].[Y-E(Y)]}
协方差是针对两个随机变量X和Y来说的如果E{[X-E(X)].[Y-E(Y)]}存在，则成为X与Y的协方差，记作cov(X,Y)。
其中E()意思是随机变量的期望。